协方差矩阵

2022-11-12 14:57:30 数学 编辑:黎为乐


协方差矩阵的意义:
方差是变量减均值的期望,两个变量的协方差是变量一减均值,乘以,变量二减均值,的期望。协方差矩阵,就是多个变量两两间协方差值,按顺序排成的矩阵。协方差的意义是,衡量两个变量偏差变化趋势是否一致,除以两变量标准差之积以标准化,即相关系数

对于机器学习领域的PCA来说,如果遇到的矩阵不是方阵,需要计算他的协方差矩阵来进行下一步计算,因为协方差矩阵一定是方阵,而特征值分解针对的必须是方阵,svd针对的可以是非方阵情况。

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